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信用违约掉期

[日期:2013-03-11]   来源:本站  作者:河南企业信用查询网   阅读:197[字体: ]

信用违约掉期(CDS)是一种在两个交易双方之间建立的信用衍生品合同。作用类似于一种金融保险,当投?#25910;?即债权买方)担心标的证券会发生违约?#20445;?#20182;可以购买一定的CDS产品,并定期支付“保费”给卖方。如果该债权发生违约,则CDS的卖方承担买方的损失(通常是债券的面额);若没违约,则买方向卖方付保险费。
   希腊违约信用事件发生后,市场参与者会依据希腊债务已确定的回收价值进?#20449;?#21334;。这一回收价值决定了CDS合约规定信用事件发生时的净偿付额,即CDS的净偿付现金额等于CDS合约面?#23548;?#21435;CDS拍卖判定的潜在负债回收价值。举例来?#25285;?#20551;如回收价值占债务的25%,那么希腊CDS的应付总额就是32亿美元的75%,即24亿美元。
 
  根据目前市场的报价,新希腊债券价格约面值的20%,这意味着CDS赔付金额将是面值的80%。
 

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